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对话李神州:做量化,我不看重品种的历史表现

最新高手视频! 七禾网 时间:2018-09-28 16:25:09 来源:七禾网
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 不胜寒:做量化,我不看重品种的历史表现
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不胜寒:做量化,我不看重品种的历史表现

最新高手视频! 七禾网 时间:2018-10-07 14:18:34 来源:七禾网

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李神州

重庆人,85后,程序化交易者。大学时主修计算机专业,得过一些竞赛奖项。七禾网程序化排行榜中账户“不胜寒”自实盘以来以稳健的走势茁壮成长。


精彩观点

我的仓位是按照全品种的相关性来配置的,这样配置是为了使我开仓的头寸之间相关性最小,当回撤期到来时抗回撤能力就更好。

我会去寻找那种盈亏比高的机会,比如行情刚启动的时候止损点可以设得小一点、仓位重一点,可以博一些潜在的收益;比如行情已经走出一段了,在它回落的时候,止损也可以设置小一点、仓位也可以重一点,也可以博取一些潜在的收益。

做趋势策略入门很容易,但是如果你要把细节做好,是需要大量的研究和摸索的。

按照海龟交易法的思路,一定要分散本金,不能把资金集中在某些相关性高的品种上面,要增强头寸的抗回撤能力。

现在不管是机构还是个人,用趋势策略的都很多,如果你只是用那种很粗糙的趋势策略,由于策略同质化严重,就会导致这个策略暂时失效,大部分人都不赚钱。

我个人还比较看好逻辑简单的交易策略,逻辑简单的策略有它的好处,一个是普适性强,第二个就是有效期长,逻辑越简单的策略,它越能够经受住时间和市场的各种考验。

虽然逻辑简单的策略可以用,但是细节一定要做好,开仓的时机、品种的配置、风控的设置,这些细节越细致化、越巧妙越好。

我非常看重策略的普适性,一个策略如果只适合某几个品种,或者只适合某一段行情,这样的策略是不应该用来实盘的,我拿来实盘的策略,必定是能够适应市场中绝大部分品种、绝大多数行情的。

我不看重回测,所有品种的历史表现我都不看重,我觉得某个品种过去表现得再好,它也是过去的,并不能决定未来。

如果一个品种的基本面好,那么它未来爆发行情的几率就高,我们做量化的本来就是做这种概率优势,既然这个品种在基本面上有这个优势,那么我们就应该在仓位配置上,给它的权重就加大一点。

我个人不赞成经常调整参数和策略,我觉得应该固定下去,每一个参数、每一个策略,都有表现好和表现不好的时候,如果一旦表现不好你就换了,那么等到它表现好的时候,你又因为换了策略和参数,本来该吃到的行情就没吃到。


七禾网1、李总您好,感谢您和七禾网进行深入对话。您做兴发娱乐平台已有3年时间,当时是怎样的机缘巧合进入兴发娱乐平台市场?为什么您一开始做兴发娱乐平台就选择程序化交易而不是主观交易?


李神州:当时我有一个大学同学是做现货的,他现货做得比较好,才毕业没有几年就自己开公司了,受到他的影响我也被吸引到了这个投机领域,我从2015年开始研究交易,就这样进入了兴发娱乐平台市场。


至于选择程序化,一个原因是我大学是学计算机专业的,专业比较对口;还有一个原因就是我只想走技术面,不想走基本面,做技术面的话,比如你想研究一些策略和系统,你肯定要检验这种方法的有效性,就肯定要回测,看它在历史行情中到底表现如何。如果你是主观交易者,用手工复盘就需要大量的精力,但是用程序化的方法就很快很方便了。



七禾网2、有些新手进入兴发娱乐平台市场,往往需要三五年甚至更长时间的磨练才能稳定盈利,您做兴发娱乐平台只有3年时间,从一开始到现在成绩都比较稳定,您认为这主要是因为您在哪些方面做得比较好?


李神州:我觉得主要是我的运气比较好,我2015年开始做程序化的时候,国内像TB这种第三方的量化平台已经很成熟了,我用起来就很顺手,上手就很快,这加速了我的学习进度,如果没有这些第三方平台,我自己开发量化交易系统的话,进度肯定就会慢很多,这是一方面。


第二个方面,我在交易的过程当中到处去和别人交流,得到了几位前辈的点拨,他们在很多方面帮我树立了正确的观念,得到了他们的帮助是很关键的。


还有一个原因就是行情的配合,我在2015年研究了一年,2016年5月份开始实盘,一实盘刚好遇到商品牛市,这对我交易上的信心帮助很大。2016年的牛市之后,2017年遇到一个长期的震荡市,这个震荡市对我的交易理念和水平也有很大的提升,正是因为这个震荡市,在很多方面可以让我去反思、优化我的系统,这个过程对交易水平的提高帮助是非常大的。



七禾网3、近一两年大部分程序化交易表现普遍不太好,而您的资金曲线却不断创新高,请问其中的主要原因是什么?是否您的程序化交易策略和其他大部分人相比有所不同?


李神州:我的策略是大周期的趋势策略,和普通的趋势策略没有本质区别,它们的基本思路都是一样的,如果说有什么不同的话,就是在于细节的不同。首先是仓位配置,我的仓位是按照全品种的相关性来配置的,这样配置是为了使我开仓的头寸之间相关性最小,当回撤期到来时抗回撤能力就更好。


第二个是在开仓时机点上,我会去寻找那种盈亏比高的机会,比如行情刚启动的时候止损点可以设得小一点、仓位重一点,可以博一些潜在的收益;比如行情已经走出一段了,在它回落的时候,止损也可以设置小一点、仓位也可以重一点,也可以博取一些潜在的收益。主要是这些细节的不同,当然还有一些其他的细节就不一一列举了。实际上做趋势策略入门很容易,但是如果你要把细节做好,是需要大量的研究和摸索的。



七禾网4、您在七禾网实战排行榜展示的账户“不胜寒”,当前累积收益率336.06%,最大回撤23.25%。大部分大周期交易策略的资金曲线波动幅度往往会比较大,您也是用日线级别交易的,而你的资金曲线却比较平滑、回撤也比较小,请问其中的主要原因是什么?


李神州:最主要是品种仓位的配置,按照海龟交易法的思路,一定要分散本金,不能把资金集中在某些相关性高的品种上面,要增强头寸的抗回撤能力,这是一个原因。


其他方面就是细节上的处理了,刚才已经讲了,一定要把自己策略的细节做好,因为现在不管是机构还是个人,用趋势策略的都很多,如果你只是用那种很粗糙的趋势策略,由于策略同质化严重,就会导致这个策略暂时失效,大部分人都不赚钱。所以如果你要想不被淘汰,必须在粗犷的策略上细化,要提高你的交易水平、优化你的策略,这样才能够使策略继续有效下去、不会被市场淘汰。



七禾网5、近一两年大周期的程序化交易策略普遍出现了较大幅度的回撤,并且随着市场的专业度越来越高,有些人认为在未来大周期的、逻辑简单的交易策略将越来越难赚钱,对此您怎么看?


李神州:这个市场确实专业度越来越高、赚钱越来越难,这是肯定的,任何行业都是如此。我觉得不光是大周期的策略难做,我也有很多做小周期策略的朋友,他们感觉小周期的策略也难做,在2017年也是遭遇了很大的回撤,实际上不管任何周期,赚钱的难度都越来越高。


实际上,我个人还比较看好逻辑简单的交易策略,逻辑简单的策略有它的好处,一个是普适性强,第二个就是有效期长,逻辑越简单的策略,它越能够经受住时间和市场的各种考验。但是逻辑简单并不意味着交易系统就简单,交易系统逻辑简单,只是基本逻辑简单,但是细节上面需要做好,如果你的细节不做好,细节也是很粗犷的,那么这个策略肯定会随着使用的人越来越多表现就不好。所以虽然逻辑简单的策略可以用,但是细节一定要做好,开仓的时机、品种的配置、风控的设置,这些细节越细致化、越巧妙越好。



责任编辑:傅旭鹏
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